Probabilitat marginal

Estadística bayesiana
Teoria
A priori A posteriori Eficiència bayesiana Probabilitat bayesiana Teorema de Bayes Regla de Bayes Factor de Bayes Inferència bayesiana Xarxa bayesiana Principi d'indiferència Principi de màxima entropia Mètode empíric bayesià Criteri d'informació bayesià Interval creïble Distribució a priori conjugada Distribució posterior predictiva Estimació màxima a posteriori Verosimilitud Regla de Cromwell Teorema de Bernstein–von Mises
Tècniques
Regressió lineal bayesiana Estimador bayesià Computació bayesiana aproximada

Una probabilitat marginal és una funció de versemblança que s'ha integrat a l'espai de paràmetres. En l'estadística bayesiana, representa la probabilitat de generar la mostra observada per a tots els valors possibles dels paràmetres; es pot entendre com la probabilitat del propi model i, per tant, sovint s'anomena prova del model o simplement evidència.^[1]

A causa de la integració sobre l'espai de paràmetres, la probabilitat marginal no depèn directament dels paràmetres. Si no es centra en la comparació de models, la probabilitat marginal és simplement la constant normalitzadora que garanteix que la probabilitat posterior sigui una probabilitat adequada. Està relacionat amb la funció de partició en mecànica estadística.^[2][3]